#6792

保険的注文の必要性


今日の出来事

仮想通貨取引、しばらく本人認証が通らないので取引できずにいたのですが、
やはり本人認証が通らないのはシステム側の不具合だったそうである日突然直りました。
直ったのでさっそく資金運用のために先物市場で回していたところ、
〜帰宅直後くらいまでの5日間で一気に70万円弱の利益を出せたかと思えば、
その後の3連敗で一気に勝った分のほとんどの資金を失ってしまいました。

この半年間、先物取引をやっていてすごく身に染みているのは「自分は損切りができない」
ということです。とにかく先物取引はいかにして損切りをするかが重要で、
これが徹底できないとどんなに利益を出してもいつかは没収されてしまいます。
05〜06月の大負けはまさにそういった意識が欠如していたからといっても過言ではないでしょう。
少なくとも先月までは、損切りをするための仕組み作りを怠っていたところがあります。

今回は、基本的に先物口座に入れる資金の上限を2,000ドルに設定しました。
仮想通貨取引では現物取引と先物取引の口座は別々に管理されます。
そして余剰資金を証拠金として使うクロスマージン取引では、
最悪の場合先物取引の口座が全額没収されるリスクが常にあります。
とはいえ先物取引口座にある程度の資金がないとちょっとした変動ですぐロスカされてしまいます。
この辺の塩梅が非常に難しいのですが、とりあえず今回は2,000ドルをひとつの目安としてみました。
そしてそれは結果的に失敗だったと思っています。

先物口座の上限は「失っても痛くない金額未満」を徹底すべきだと身に染みました。
自分は最近、1,000ドルを当初証拠金として取引しているのですが、
この場合2,000ドルというのは利益率200%を意味しており、かなりハードルが高いです。
一方、損切りできないと口座の余剰金は全額没収されてしまうので2,000ドルを失う確率は高い。
これでは、取引を続けていればいつか資金が無くなってしまいます。
このことから、手動での損切りをしない場合、
先物口座に入れる資金は負ける確率よりも高い確率で得られる利益率をベースにすべきです。
しかし、証拠金は必ず口座に入れなければならないので、それを99%以下にはできません。
こう考えると、結局クロスマージンでロスカ以外に損切りしない取引は悪手なのかも。
利益率99%以下で線を引きたいならストップロス注文を徹底するしかないですね。
確かにいままで痛い目に遭ったのは例外なくストップロス注文をしなかった場合なので、
そろそろこの辺も身体に覚えさせないとダメかも。
ただ、ストップロス注文でセーフティネットを敷くと勝率が著しく悪くなるんですよね。
チャートは常に波を描いており、のちに利益が出る場合も最初は反対の値動きをすることが多く、
その際セーフティネットにかかってしまうとただただ損して終わってしまい、
のちに思い通りの値動きをしたとしても機会損失にしかならないということがあります。
なので、機会損失にならないようなギリギリのラインで注文する必要があり、これが非常に難しい。
以前、ストップロス注文をエントリー価格ギリギリに設定して20回取引してみたのですが、
19回負けて勝ったのはたった1回でした。
ストップロス注文をするにしても、ある程度幅を持たせる覚悟がないとダメということです。
利益率50%ならまあまあ行ける印象なので、
ストップロス注文もマイナス50%で設定するのが無難でしょうか。
25%だと引っかかりやすくなりそうだし、75%はコンスタントに利益を出すのが難しい気がする。

もうこの3ヶ月の負けを通算すると500万円くらい失っている自分ですが、
たぶんこの辺のストップロス注文に対する考えをしっかり持っていたら、
損失も半分くらいで済んだのではないかと思っていて、非常にもったいないことをしたと思います。
まあ、負けたからこそこういう考えに至っているわけで、
ある意味もっと利益が出てから大火傷する前に気づけて良かったのかもしれないですが。
まあでも500万円も結構大金だとは思いますけどね……。
とにかく引き続き頑張っていきたいところです。目指すは年末までに純益400万円!

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